Keep It Simple - le commerce avec la tendance En tant que commerçant. Vous avez probablement entendu le vieil adage qu'il est préférable de négocier avec la tendance. La tendance, disent tous les experts. est votre ami. Il s'agit de conseils sage aussi longtemps que vous le savez et peut accepter que la tendance peut se terminer. Et puis la tendance n'est pas votre ami. Donc, la question importante est, comment pouvons-nous déterminer la direction de la tendance que je crois dans la règle KISS, qui dit, garder simple, stupide Voici une méthode de détermination de la tendance, et une méthode simple d'anticiper la fin de la tendance . (Savoir quand les tendances sont sur le point de renverser est une affaire délicate, mais le MACD peut aider à repérer les changements de tendance avec MACD.) Avant de commencer, je tiens à mentionner l'importance des délais dans la détermination de la tendance. Habituellement, lorsque nous analysons les investissements à long terme, le délai à long terme domine les délais plus courts. Toutefois, à des fins intraday, le délai plus court pourrait être de plus grande valeur. Les métiers peuvent être divisés en trois classes de styles ou segments de négociation. Le intra-jour, le swing et le commerce de position. (Pour plus d'informations sur les délais, consultez Trading Multiple Time Frames dans FX.) Les grands commerçants. Telles que celles qui mettent en place une production dans un pays étranger, pourraient s'intéresser au sort de la monnaie sur une longue période, telle que des mois ou des années. Mais pour les spéculateurs un graphique hebdomadaire peut être accepté à long terme. Moyennes de déplacement en paires Avec un graphique hebdomadaire comme référence initiale, nous pouvons alors aller sur la détermination de la tendance à long terme pour un opérateur spéculatif. Pour ce faire, nous utiliserons deux outils très utiles qui nous aideront à déterminer la tendance. Ces deux outils sont la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Graphique 1: Mai 2006-Juillet 2008 Source: N etdania Dans le graphique hebdomadaire ci-dessus, vous pouvez voir que pour la période de mai 2006 à juillet 2008, la moyenne mobile exponentielle de la période bleue 20 est supérieure à la moyenne mobile simple rouge 55 et Les deux sont en pente vers le haut. Cela indique que la tendance montre une hausse de l'euro et donc un affaiblissement du dollar. En août 2008, la moyenne mobile à court terme (bleue) sur le graphique ci-dessous a diminué, indiquant un changement potentiel de tendance bien que la moyenne à long terme (rouge) ne l'ait pas encore fait. Trouver le changement de tendance En octobre, la moyenne mobile de 20 jours a traversé la moyenne mobile de 55 jours. Les deux étaient alors inclinés vers le bas. À ce stade, la tendance a changé à la baisse et les positions à découvert par rapport à l'euro seraient couronnées de succès. Graphique 2: Moyenne mobile à court terme d'octobre Source: N etdania Si l'on regarde le graphique 2, on constate que la moyenne mobile à court terme est relativement stable en décembre 2008 et commence à augmenter, À l'envers. Mais un examen plus attentif de la moyenne mobile de 55 jours en décembre 2008 montre que la moyenne mobile à long terme est restée à la baisse. (En savoir plus sur la façon de négocier à l'aide de graphiques, lisez notre didacticiel d'analyse technique.) En vérifiant le graphique 2, nous pouvons voir que la première flèche de gauche indique que la moyenne mobile à long terme a baissé, indiquant que la semaine ou plus La tendance à court terme de l'EURUSD est maintenant en baisse. La deuxième flèche indique où une nouvelle position courte aurait pu être prise avec succès une fois que le prix avait échangé à la moyenne mobile en pente descendante. L'objectif ici est de déterminer l'orientation de la tendance, et non pas quand entrer ou sortir d'un métier. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de possibilités de négociation dans les délais plus courts tels que les graphiques quotidiens et horaires. Mais pour les commerçants qui veulent commercer avec la tendance, plutôt que de négocier la correction, on pourrait attendre que la tendance à reprendre et à nouveau le commerce dans le sens de la tendance. Graphique 3: Soutien à deux fonds Source: N etdania Passons au graphique 3 et voyons ce qui se passe lorsque la moyenne mobile exponentielle de 20 jours passe à un double fond. Étant donné qu'un double fond sur un graphique suggère un support en bas, nous pouvons regarder l'action de prix sur le quotidien pour nous donner un indice d'avance. La flèche indique où se déplace la moyenne mobile à court terme. Encore une fois, les moyennes mobiles ne sont pas utilisées comme signaux commerciaux, mais seulement pour des fins de direction tendancielle. (Découvrez comment ces niveaux influents peuvent changer de rôle, voir Rehaussements de soutien et de résistance.) Attraper une vague En mettant en place une moyenne mobile exponentielle à court terme et une moyenne mobile simple à plus long terme, sur un graphique hebdomadaire et un graphique quotidien. Il est possible de mesurer la direction de la tendance. Connaître la tendance ne aide à prendre des positions, mais gardez à l'esprit que les marchés se déplacent dans les vagues. Ces ondes sont appelées ondes impulsionnelles dans le sens de la tendance et des ondes correctives, contrairement à la tendance. En comptant les vagues ou les pivots dans chaque vague, on peut tenter d'anticiper si une opportunité commerciale sera contre la tendance ou avec la tendance. Selon la théorie des ondes Elliot, une onde impulsionnelle se compose généralement de cinq oscillations et une onde corrective se compose généralement de 3 oscillations. Un mouvement de vague complète se composerait de cinq balançoires avec deux des oscillations étant tendance de compteur. Graphique 4: Exemple d'une vague d'Elliot L'image ci-dessus donne un exemple d'une vague d'Elliot. Parce que la théorie de l'onde d'Elliot peut être très subjective, je préfère utiliser un compte pivot pour m'aider à déterminer l'épuisement des vagues. Cela se traduit généralement par un minimum de sept pivots en fonction de la tendance suivie de cinq pivots lors d'une correction. Parfois, le marché ne coopère pas avec ces hypothèses techniques, mais il peut se produire assez souvent pour fournir des opportunités commerciales très lucratives. Ci-dessous un exemple de l'onde en action (les flèches bleues marquent la direction). En combinant le diagnostic de la moyenne mobile avec le comptage du pivot, puis en ajustant l'analyse avec une observation des modèles de bougies, un commerçant peut empiler les chances de faire un commerce réussi dans son Sa faveur. Rappelez-vous que le commerce est un métier, ce qui signifie qu'il est à la fois l'art et la science et nécessite la pratique pour développer la cohérence et la rentabilité. (Aller au-delà de la base) Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d'une entreprise à une valeur inférieure à celle de l'évaluation faite sur le marché. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Leonardo Fibonacci est un mathématicien italien né au XIIe siècle, dont on sait qu'il a découvert les numéros de Fibonacci, qui déterminent la direction des tendances. La plupart des systèmes que j'ai définis donnent les meilleurs résultats lorsque les marchés qu'ils commercent sont à tendance. Je suggère souvent d'ajouter un filtre à ces systèmes pour s'assurer qu'ils ne commercialisent les marchés que lorsqu'ils sont des tendances. Cela permettra à nos systèmes de commercer librement lorsque les conditions sont les plus favorables et de rester à l'écart lorsque les conditions ne sont pas favorables. La méthode la plus simple La méthode la plus courante pour déterminer la direction de la tendance est d'utiliser la moyenne mobile simple de 200 unités (SMA). Je recommande souvent l'utilisation de la SMA pour déterminer la tendance car il est extrêmement simple à comprendre. Si le prix est au-dessus de la SMA, vous êtes libre de placer de longs métiers. Si le prix est en dessous de la SMA, vous êtes libre de placer des métiers de courte durée. Cela garantit que vous n'essayez jamais de nager contre le courant puissant du marché. J'ai récemment lu un article qui a testé la SMA contre trois autres indicateurs pour déterminer qui était le mieux apte à déterminer la direction de la tendance. Bien que la SMA ait bien fonctionné, elle a été éclipsée par la performance très impressionnante de l'indicateur du taux de variation (ROC). Les résultats de la comparaison ont montré que l'utilisation de ROC pour évaluer l'orientation des tendances entraîne moins de changements de tendance que l'utilisation de SMA. Cela a conduit à beaucoup de négoce plus lisse et moins whipsaws. Une chose que j'ai trouvée curieuse, c'est que l'article a seulement testé les échanges long-side. Il n'a pas discuté comment ROC et SMA pourrait comparer sur le côté négatif. Utilisation de ROC pour déterminer la direction de tendance ROC est au même niveau que SMA en termes de simplicité. Tout ce qu'il fait est de déterminer le pourcentage d'un marché donné est vers le haut ou vers le bas sur une certaine quantité de temps. Les valeurs de temps recommandées pour ROC sont 14 pour le commerce à court terme et 25 pour le commerce à plus long terme. Puisque nous utilisons simplement ROC pour déterminer l'orientation des tendances et non pour les métiers à durée déterminée, nous utiliserons une période de 200 pour correspondre à notre SMA. Il s'agit de la formule pour ROC: (Prix actuel 8211 Prix N Périodes) Prix N Périodes Cette formule nous donnera un pourcentage que le marché est soit vers le haut ou vers le bas sur une période de temps spécifiée. Plus un marché est en hausse, plus la tendance est forte. Cependant, pour la tâche simple de déterminer la direction de la tendance, on peut simplement dire qu'un nombre positif représente une tendance haussière, et un nombre négatif représente une tendance à la baisse. Un exemple récent Le graphique quotidien actuel de Microsoft (MSFT) fournit un excellent exemple de la similitude de ces indicateurs de tendance. Comme vous pouvez le voir, MSFT a éclaté au-dessus de ses 200 jours SMA ligne à la fin de Mars. Sa ligne 200 jours ROC a confirmé cette nouvelle tendance haussière lorsque le prix a vraiment commencé à se déplacer vers la fin d'avril. Depuis lors, la SMA et ROC ont indiqué que le stock est dans une tendance haussière. Déterminer l'orientation de la tendance pour MSFT en utilisant un SMA et ROC. Le ROC est légèrement à la traîne du SMA parce qu'il est basé sur le mouvement des prix plutôt que sur le prix moyen. Dans ce cas, il a fallu un peu de temps à MSFT pour aller de l'avant après la rupture de la ligne 200 SMA. ROC seulement facteurs dans les prix de début et de fin, tandis que le SMA donne poids à tout entre ainsi. Pour cette raison, le ROC est moins susceptible d'être pris dans les marchés Whipsaw. Short Side Trading Comme j'étais curieux de voir comment ROC et SMA se compareraient dans un marché en baisse, je les ai vérifiées sur le graphique SLV actuel. Sur la base de cet échantillon unique, il semble que SMA est un indicateur de baisse beaucoup mieux que ROC. Après que le prix a chuté en dessous de la ligne SMA, la ligne ROC retardé plus longtemps que d'habitude. Il a passé deux mois à rebondir entre positives et négatives avant de finalement confirmer la ligne SMA. Bien que cela puisse être un simple outlier, il semble que ROC est seulement supérieur quand il s'agit de uptrends. Si cela est vrai grâce à d'autres tests, peut-être serait-il utile de négocier avec les deux indicateurs, ayant ROC confirmer les tendances haussières, et SMA confirmer les tendances à la baisse. Indépendamment de ce que l'indicateur que vous choisissez d'utiliser, le concept le plus important est d'avoir une compréhension de ce qu'est un marché fait avant de placer un commerce. Laisser un commentaire Annuler la réponse.
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